Quello di Windows non è mai stato il massimo come firewall (quello di Vista però è sempre meglio di quello di XP SP2.....).
Se non hai particolari esigenze può andare bene, se invece ti serve un controllo più approfondito è meglio installare ZoneAlarm.
Non l'ho mai provato personalmente quindi non so se è più valido di ZoneAlarm. Comunque il livello di protezione di quest'ultimo a mio parere è già sufficientemente elevato.